DSpace Repositorium (Manakin basiert)

Моделювання секторальної результативності фінансового ринку

Zur Kurzanzeige

dc.contributor.author Михальчинець, Галина Томівна
dc.date.accessioned 2021-09-16T09:22:31Z
dc.date.available 2021-09-16T09:22:31Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/8598
dc.description Михальчинець Г. Т. Моделювання секторальної результативності фінансового ринку / Г. Т. Михальчинець // Агросвіт. - № 11, 2021. - С. 65-72 uk_UA
dc.description.abstract Метою статті є характеристика особливостей моделювання секторальної результативності фінансового ринку за змістом динамічного програмування із використанням задач оптимального розподілу інвестицій. Відповідно до цього завданнями дослідження є: 1) виділення комбінаторики відтворення покрокового процесу змін результативності обертання фінансових активів; 2) виділення базового змісту класичних моделей динамічного програмування; 3) формуванні базису відтворення моделі секторальної результативності із використанням задач оптимального розподілу інвестицій. За результатами дослідження констатовано, що значення секторальної результативності фінансового ринку залежить від періоду у часі або від декількох періодів у часі. Її вимірювання має бути реалізоване у динамічних, програмованих моделях, що відтворюють покроковий процес зміни за секторною структурою та за властивими їм секторальними множинами. Однак враховуючи, що результативність, як цільова функція, часові та інші обмеження за нею, або ж і перше, і друге одночасно, характеризуються нелінійними залежностями, базисом відтворення таких моделей мають бути множинні секторальні диференціальні рівняння. Водночас нами виділено наступний базовий зміст класичних моделей динамічного програмування: 1) кожний крок імітації зміни об'єкту здійснюється з врахуванням усіх наслідків у майбутньому; 2) імітування багатокрокового процесу пов'язане зі змінною управління, яку слід добирати окремо до кожного кроку, крім останнього; 3) змінна управління — це штучна змінна, за допомогою якої задаються параметри налаштувань зміни об'єкту. Перспективи подальших розвідок у цьому напрямі полягають у формуванні розширених описів змін секторальної ефективності та поведінки агентів фінансового ринку щодо секторальних множин у будьLякий довільний змінний момент часу. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.subject модель uk_UA
dc.subject задача оптимального розподілу інвестицій uk_UA
dc.subject рівняння стану uk_UA
dc.subject рівняння розподілу uk_UA
dc.subject динамічне програмування uk_UA
dc.title Моделювання секторальної результативності фінансового ринку uk_UA
dc.type Article uk_UA


Dateien zu dieser Ressource

Das Dokument erscheint in:

Zur Kurzanzeige

DSpace Suche


Erweiterte Suche

Stöbern

Mein Benutzerkonto